Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo reordena aleatoriamente los resultados históricos de una estrategia miles de veces, para estimar qué tan probable es que sufra un drawdown grande o que su rendimiento haya sido solo suerte.
Estrategia cuantitativa
Una estrategia cuantitativa es un sistema de inversión basado en modelos matemáticos y datos numéricos, en lugar de decisiones basadas en la intuición o el análisis subjetivo.
Curva de capital (Equity Curve)
La curva de capital es un gráfico que muestra cómo evoluciona el saldo de una cuenta o estrategia a lo largo del tiempo. Una curva ascendente y estable suele ser señal de una buena estrategia.
In-sample vs Out-of-sample
Los datos in-sample son los que se usan para crear y ajustar una estrategia, mientras que los datos out-of-sample son datos nuevos, no usados antes, que sirven para comprobar si la estrategia realmente funciona.
Optimización de parámetros
La optimización de parámetros es el proceso de ajustar las variables de una estrategia (como el tamaño de una media móvil) para mejorar su rendimiento histórico, cuidando siempre de no caer en overfitting.
Reoptimización
La reoptimización es el proceso de volver a ajustar los parámetros de una estrategia algorítmica de forma periódica, para que se mantenga alineada con las condiciones actuales del mercado.
Sistema de trading
Un sistema de trading es un conjunto de reglas claras y objetivas que indican cuándo comprar, cuándo vender y cómo gestionar el riesgo, ya sea que se ejecute manualmente o de forma automática.
Expert Advisor (EA) / Robot de trading
Un Expert Advisor o robot de trading es un programa que ejecuta automáticamente las reglas de una estrategia en plataformas como MetaTrader, sin necesidad de que una persona esté operando manualmente.
StrategyQuant X (SQX)
StrategyQuant X es un software especializado en generar, probar y optimizar miles de estrategias de trading automáticamente, usando técnicas como algoritmos genéticos y walk-forward optimization.
MetaTrader
MetaTrader es una de las plataformas de trading más usadas en el mundo, que permite operar manualmente o mediante robots de trading (Expert Advisors) en mercados como forex, oro e índices.